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Kreditinstitute und Cross Risks

Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären

  • Authors
  • Dieter Gramlich

Part of the nbf Neue Betriebswirtschaftliche Forschung book series (NBF, volume 305)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXI
  2. Dieter Gramlich
    Pages 97-194
  3. Dieter Gramlich
    Pages 349-354
  4. Back Matter
    Pages 355-409

About this book

Introduction

Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite.

Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.

Keywords

Aktivpassivmanagement Cross Risks Finanzintermediär Kreditinstitute Risikomanagement Risikoportfolio Risikoverbund Simulationsmodell neue betriebswirtschaftliche forschung

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-81994-9
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2002
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-9105-6
  • Online ISBN 978-3-322-81994-9
  • Buy this book on publisher's site
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