Derivate auf Alternative Investments

Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten

  • Authors
  • Christian Hoppe

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXII
  2. Christian Hoppe
    Pages 1-2
  3. Christian Hoppe
    Pages 3-43
  4. Christian Hoppe
    Pages 63-99
  5. Christian Hoppe
    Pages 101-124
  6. Christian Hoppe
    Pages 125-128
  7. Back Matter
    Pages 129-167

About this book

Introduction

Alternative Investments, die sich durch ihr Streben nach marktphasenunabhängigen, absoluten Renditen auszeichnen, sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren gerückt. Damit erhalten auch die angebotenen Produktstrukturen auf Hedgefonds und Private Equity Investments eine zentrale Bedeutung.

Christian Hoppe analysiert, ob das vorhandene Produktspektrum die Derivatkonstruktionen Optionen, Futures und Forwards auf diese Investmentkategorie beinhaltet und ob für diese mit den Standardbewertungsmodellen valide Preise ermittelt werden können. Als Basiswert dienen Einzelfonds und Indizes. Besonderen Wert legt der Autor auf die Darstellung der spezifischen Risiken im Hinblick auf die jeweiligen Auszahlungsstrukturen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht jedes Underlying den Prämissen der betrachteten Bewertungsmodelle gerecht wird.

Keywords

Alternative Investments Derivat Hebelprodukt Hedgefonds Hedgeindizes Private Equity

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-81949-9
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2005
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Print ISBN 978-3-8244-8324-2
  • Online ISBN 978-3-322-81949-9
  • About this book
Industry Sectors
Pharma
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Oil, Gas & Geosciences