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About this book
Christoph Wöster entwickelt in einem konsistenten zeitstetigen Modellrahmen zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt anschließend in theoretisch fundierten algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Authors: Christoph Wöster
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81726-6
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
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eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004
Softcover ISBN: 978-3-8244-8072-2Published: 30 March 2004
eBook ISBN: 978-3-322-81726-6Published: 07 March 2013
Edition Number: 1
Number of Pages: XXIII, 242
Number of Illustrations: 11 b/w illustrations
Topics: Public Economics, Finance, general