Strategische Implikationen des Kreditrisikomanagements von Banken

  • Authors
  • Stephan Germann

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXXII
  2. Stephan Germann
    Pages 1-39
  3. Stephan Germann
    Pages 76-143
  4. Stephan Germann
    Pages 196-198
  5. Back Matter
    Pages 199-224

About this book

Introduction

Umfangreiche Fortschritte bei der Messung, Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken, die wachsende Bedeutung von Kreditderivaten und -verbriefungen sowie die geplante Neuregelung der Kapitalhinterlegungspflichten für Kreditrisiken (Basel II) führen zu fundamentalen Änderungen im Kreditgeschäft von Banken. Die True-Sale-Initiative führender deutscher Banken ist ein Beispiel für eine entsprechende Neuausrichtung, die durch die mit der aktuellen Wirtschaftskrise verbundenen massiven Kreditausfälle der letzten Jahre noch dringlicher wird.

Stephan Germann analysiert den Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Unternehmenswert sowie die besondere Rolle des Kreditrisikomanagements für Banken und untersucht anhand eines Beispielkreditportfolios die Auswirkung verschiedener Portfoliovariationen - z.B. einer Erhöhung des Anteils ausländischer Kreditnehmer - auf die Höhe des erforderlichen ökonomischen Kapitals. Die Ergebnisse nutzt er zur Bewertung diverser Strategien von Banken.

Keywords

Bankbetriebslehre Banken Bewertung Kapital, ökonomische Kreditportfolio Kreditportfoliomanagement Kreditrisiko Kreditrisikomanagement Risikomanagement Strategie

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-81690-0
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2004
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-8031-9
  • Online ISBN 978-3-322-81690-0
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