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Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

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Table of contents

About this book

Introduction

Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste vorzuhalten ist. Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Ratings zwar im Mittel korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass die Verwendung ungenauer Ratingverfahren für Kreditinstitute u. U. sogar von Vorteil sein kann. Hieraus werden resultierende Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht abgeleitet.

Keywords

Banken Bankenaufsicht Basel II IRB-Ansatz Kreditausfall Kreditinstitute Ratingverfahren Regulierungsarbitrage Winner`s Curse

About the authors

Dr. Irmhild Wrede promovierte bei Prof. Dr. Andreas Pfingsten am Institut für Kreditwesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Bibliographic information

  • Book Title Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
  • Authors Irmhild Wrede
  • Editors Prof. Dr. Andreas Pfingsten
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8366-4
  • Copyright Information Gabler Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010
  • Publisher Name Gabler
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Softcover ISBN 978-3-8349-1971-7
  • eBook ISBN 978-3-8349-8366-4
  • Edition Number 1
  • Number of Pages XXXIX, 279
  • Number of Illustrations 28 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Finance, general
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