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© 2011

Optionsbewertung in Theorie und Praxis

Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

  • Authors
Book

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXXVIII
  2. Andreas Merk
    Pages 1-10
  3. Andreas Merk
    Pages 81-123
  4. Andreas Merk
    Pages 125-187
  5. Andreas Merk
    Pages 365-372
  6. Back Matter
    Pages 373-444

About this book

Introduction

Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.

Keywords

DAX Geometrische Brownsche Bewegung Implizite Volatilität Martingal Put-Call-Parität

About the authors

Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.

Bibliographic information

  • Book Title Optionsbewertung in Theorie und Praxis
  • Book Subtitle Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
  • Authors Andreas Merk
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6534-9
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2011
  • Publisher Name Gabler
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Softcover ISBN 978-3-8349-2543-5
  • eBook ISBN 978-3-8349-6534-9
  • Edition Number 1
  • Number of Pages XXXVIII, 444
  • Number of Illustrations 78 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Finance, general
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