Ökonophysik

Die Physik des Finanzmarktes

  • Authors
  • Tobias Preis

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXIII
  2. Tobias Preis
    Pages 1-16
  3. Tobias Preis
    Pages 17-42
  4. Tobias Preis
    Pages 43-74
  5. Tobias Preis
    Pages 75-163
  6. Tobias Preis
    Pages 165-168
  7. Back Matter
    Pages 169-212

About this book

Introduction

Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.

Keywords

Multiagentensysteme Quantitative Analyse Stochastische Prozesse Zeitreihenanalyse Ökonometrie

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6395-6
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2011
  • Publisher Name Gabler
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Print ISBN 978-3-8349-2671-5
  • Online ISBN 978-3-8349-6395-6
  • About this book
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