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© 2006

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Eine mathematische Einführung

  • Editors
  • Marcus R. W. Martin
  • Stefan Reitz
  • Carsten S. Wehn
Textbook

Table of contents

About this book

Introduction

Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.

Keywords

Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis

About the authors

Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich.
Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig.
Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig.

Bibliographic information

  • Book Title Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
  • Book Subtitle Eine mathematische Einführung
  • Authors Marcus R.W. Martin
    Stefan Reitz
    Carsten Wehn
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9144-0
  • Copyright Information Friedr. Vieweg & Sohn Verlag | GWV Fachverlage GmbH 2006
  • Publisher Name Vieweg
  • eBook Packages Life Science and Basic Disciplines (German Language)
  • Softcover ISBN 978-3-8348-0020-6
  • eBook ISBN 978-3-8348-9144-0
  • Edition Number 1
  • Number of Pages XII, 332
  • Number of Illustrations 0 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Quantitative Finance
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Industry Sectors
Finance, Business & Banking