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© 2009

Einführung in die Finanzmathematik

Benefits

  • Moderne praxisbezogene Einführung in die Finanzmathematik

  • Übersichtliche auf den Lehrbetrieb abgestimmte Modul-Struktur

  • Anschauliche Übungsbeispiele und Implementationen mit dem Software-Paket „UnRisk"

  • Diskussion algorithmischer Aspekte bei der Anwendung der Modelle

Textbook

Part of the Mathematik Kompakt book series (MAKO)

About this book

Introduction

Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und  Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche.

Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.

Keywords

Bermudan Finanzmathematik Hedging Heston Hull-White Optimierung Swap Swaption UnRisk Verzinsung Volatilität Zinseszinsen amerikanische Option europäische Option strukturierte Investments

Authors and affiliations

  1. 1.Radon InstituteAustrian Academy of SciencesLinzÖsterreich
  2. 2.Department of Financial MathematicsUniversity of LinzLinzÖsterreich
  3. 3.Math Consult GmbHLinzÖsterreich
  4. 4.Institut für MathematikTechnische Universität GrazGrazÖsterreich

About the authors

Hansjörg Albrecher ist seit 2009 Professor für Versicherungsmathematik an der Universität Lausanne.

Andreas Binder is CEO der MathConsult GmbH and Leiter der dortigen Computational Finance Arbeitsgruppe, die die UnRisk® PRICING ENGINE Software entwickelt haben. Er hat ausserdem langjährige Erfahrung bei der Beratung von Banken. UnRisk ist ein eingetragenes Warenzeichen der MathConsult GmbH.

Philipp Mayer erhielt seinen Doktor in Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz. Nach einem PostDoc-Aufenthalt am Radon-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie einem Internship bei ING Brüssel, ist er nun Assistenzprofessor für Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz.

Bibliographic information

Industry Sectors
Engineering
Finance, Business & Banking

Reviews

Aus den Rezensionen:

 “Dieses Buch gehört der Lehrbuchreihe "Mathematik kompakt" an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstützen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht faßlich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja für Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage für eine zweistündige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einführung im Selbststudium.“ (M. Fulmek, in: Monatshefte für Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)