Advertisement

Stochastische Prozesse

  • Götz Kersting
  • Anton Wakolbinger

Part of the Mathematik Kompakt book series (MAKO)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-VIII
  2. Götz Kersting, Anton Wakolbinger
    Pages 1-32
  3. Götz Kersting, Anton Wakolbinger
    Pages 33-61
  4. Götz Kersting, Anton Wakolbinger
    Pages 63-93
  5. Götz Kersting, Anton Wakolbinger
    Pages 95-122
  6. Götz Kersting, Anton Wakolbinger
    Pages 123-149
  7. Back Matter
    Pages 151-155

About this book

Introduction

Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit stochastischen Prozessen in der Zeit. Diese Klasse von mathematischen Modellen hat vielfältige Anwendungen auf Problemstellungen, in denen man Zufallsphänomene in ihrer zeitlichen Entwicklung erfassen möchte. Im umfangreichen Gebiet der stochastischen Prozesse konzentrieren wir uns auf Themen, die sowohl mathematisch als auch von den Anwendungen her besonders bedeutungsvoll sind. Ausgangspunkt ist die Theorie der bedingten Erwartungen und der Martingale, die die Stochastik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu prägte; hier orientiert man sich an der Vorstellung eines fairen Spiels. Demgegenüber beschreiben Markovketten zufällige Entwicklungen, bei denen die Verteilung des zukünftigen Verlaufs nur vom gegenwärtigen Zustand abhängt. Bei den zeitkontinuierlichen Prozessen steht die Brownsche Bewegung an erster Stelle. Zusammen mit den Poissonschen Punktprozessen und Lévyprozessen befindet sie sich an der Schnittstelle zwischen Martingalen und Markovprozessen. Ein abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit zeitkontinuierlichen Markovprozessen und ihren Generatoren, bis hin zu Fellerprozessen.

Das Buch versteht sich als einführender Text, der an fortgeschrittene Themen wie etwa die stochastische Analysis heranführt. Grundlegende Sätze aus der Maß- und Integrationstheorie werden benutzt, dabei stehen immer die probabilistischen Aspekte im Vordergrund. Damit ist das Buch für das fortgeschrittene Bachelor- oder das einführende Masterstudium der Mathematik geeignet.

Keywords

Brownsche Bewegung Lévyprozesse Markovprozesse Martingale Poissonprozesse bedingte Erwartung

Authors and affiliations

  • Götz Kersting
    • 1
  • Anton Wakolbinger
    • 2
  1. 1.Fachbereich Informatik und MathematikUniversität FrankfurtFrankfurtGermany
  2. 2.Fachbereich Informatik und MathematikUniversität FrankfurtFrankfurtGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Telecommunications
Aerospace