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© 1999

Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten

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Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-X
  2. Rolf Hengsteler
    Pages 1-4
  3. Rolf Hengsteler
    Pages 49-108
  4. Back Matter
    Pages 145-154

About this book

Introduction

Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu können, sind Modelle erforderlich, die möglichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden vermögen. Rolf Hengsteler entwickelt das Modell eines Wertpapiermarktes mit endlich vielen Werten und ergänzt dieses um Zins- und Wechselkursrisiken zum Modell eines internationalen Finanzmarktes. Im Mittelpunkt stehen die Duplizierbarkeit derivativer Finanzverträge sowie das Konzept der Arbitragefreiheit und deren prinzipielle empirische Überprüfbarkeit.

Keywords

Chance Finanzmarkt Produktion Risiko Volkswirtschaft Wertpapier Wertpapiere Wirtschaft

About the authors

Dr. Rolf Hengsteler ist bei der Citibank Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Er promovierte 1999 bei Professor Dr. Klaus Sandmann an der Universität Mainz.

Bibliographic information

  • Book Title Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08373-3
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1999
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Softcover ISBN 978-3-8244-6980-2
  • eBook ISBN 978-3-663-08373-3
  • Edition Number 1
  • Number of Pages X, 154
  • Number of Illustrations 1 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Business and Management, general
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