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© 1996

Capital Asset Pricing Model mit Konsumtion

Eine gleichgewichtstheoretische Untersuchung

  • Authors
Textbook

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIII
  2. Andreas Löffler
    Pages 1-17
  3. Andreas Löffler
    Pages 19-45
  4. Andreas Löffler
    Pages 47-60
  5. Andreas Löffler
    Pages 61-61

About this book

Introduction

Innerhalb der Theorie des Kapitalmarkts entwickelte sich das sogenannte CAPM (Capital Asset Pricing Model) zu einem der wichtigsten Bewertungsmodelle für Finanzkontrakte. Andreas Löffler betont bei der Analyse dieses Modells hauptsächlich den gleichgewichtstheoretischen Aspekt - eine Sichtweise, die in der Literatur bisher vernachlässigt wurde. Er weist nach, daß der in den 80er Jahren in der Praxis aufgetretene Size-Effekt auch theoretisch formulierbar ist und somit in die Theorie des CAPM integriert werden kann.

Keywords

Arbitrage Asset Pricing Finanzierung Kapitalmarkt

About the authors

Nach erfolgreicher Promotion im Fach Mathematik 1992 erhielt Dr. Andreas Löffler für seine wirtschaftswissenschaftliche Dissertation 1995 den Dissertationspreis der europäischen Investionsbank. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität, Berlin.

Bibliographic information

  • Book Title Capital Asset Pricing Model mit Konsumtion
  • Book Subtitle Eine gleichgewichtstheoretische Untersuchung
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08303-0
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1996
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Softcover ISBN 978-3-8244-6245-2
  • eBook ISBN 978-3-663-08303-0
  • Edition Number 1
  • Number of Pages XIII, 70
  • Number of Illustrations 1 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Finance, general
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