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© 1999

Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

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Textbook
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Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XX
  2. Andreas Dartsch
    Pages 1-4
  3. Andreas Dartsch
    Pages 173-243
  4. Andreas Dartsch
    Pages 245-247
  5. Back Matter
    Pages 249-352

About this book

Introduction

Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.

Keywords

Aktien Aktienkurs Futures Handel Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Kapitalmärkte Optionen Portfolio Trading Volatilität

About the authors

Dr. Andreas Dartsch war Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bernd Rolfes an der Universität Duisburg. Er ist heute Partner der Dartsch Groch Consulting, Gesellschaft für Beratung und Schulung in Mülheim a. d. Ruhr.

Bibliographic information

  • Book Title Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-01485-0
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1999
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Softcover ISBN 978-3-8244-6926-0
  • eBook ISBN 978-3-663-01485-0
  • Edition Number 1
  • Number of Pages XX, 349
  • Number of Illustrations 273 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Business and Management, general
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