Advertisement

Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

  • Roselies Eisenberger

Part of the Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge book series (WIRTSCH.BEITR., volume 126)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XI
  2. Roselies Eisenberger
    Pages 1-7
  3. Roselies Eisenberger
    Pages 39-105
  4. Roselies Eisenberger
    Pages 107-179
  5. Roselies Eisenberger
    Pages 181-186
  6. Back Matter
    Pages 187-200

About this book

Introduction

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.

Keywords

Kapital Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Kapitalmärkte Markt Markttheorie Mode Modellierung Märkte Nutzenmaximierung Präferenzen Verhaltenswissenschaft

Authors and affiliations

  • Roselies Eisenberger
    • 1
  1. 1.Universität MannheimMannheimDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-11609-8
  • Copyright Information Physica-Verlag Heidelberg 1996
  • Publisher Name Physica, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-7908-0937-4
  • Online ISBN 978-3-662-11609-8
  • Series Print ISSN 1431-2034
  • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking