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Stochastische Modelle in der Lebensversicherung

  • Michael Koller

Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XII
  2. Michael Koller
    Pages 9-23
  3. Michael Koller
    Pages 25-33
  4. Michael Koller
    Pages 35-60
  5. Michael Koller
    Pages 61-80
  6. Michael Koller
    Pages 81-93
  7. Michael Koller
    Pages 95-102
  8. Michael Koller
    Pages 103-123
  9. Michael Koller
    Pages 125-141
  10. Michael Koller
    Pages 143-155
  11. Back Matter
    Pages 157-189

About this book

Introduction

Im vorliegenden Buch werden neue Erkenntnisse der Lebensver- sicherungsmathematik aus dem Gebiet der Markovmodelle und der stochastischen Zinsen behandelt. Besonderes Gewicht wird auf die Anwendbarkeit der Modelle in der Praxis gelegt, so daß die Aussagen direkt angewendet werden können. Die darge- stellten Modelle sind in besonderer Weise geeignet, eine schnelle Tarifierung neuer Lebensversicherungsprodukte zu ermöglichen. Gleichzeitig geben diese Modelle einen tieferen Einblick in das Wesen der Lebensversicherungsmathematik. Der besondere Nutzen dieses Buches liegt einerseits in der par- allelen Behandlung der Theorie in stetiger und in diskreter Zeit. Zusätzlich wird das für die Behandlung der Theorie nö- tige Vorwissen im Buch dargestellt. Zahlreiche Beispiele ermöglichen ein direktes Umsetzen der entsprechenden Aussagen in die Praxis.

Keywords

Aktuar Differenzen- und Differentialgleichungen Fondsgebundene Policen Hattendorffsches Theorem Lebensversicherung Stochastische Modelle Stochastische Zinsen Versicherungsmathematik Zahlungsströme und Deckungskapital

Authors and affiliations

  • Michael Koller
    • 1
  1. 1.Rentenanstalt Swiss LifeZürichSchweiz

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-10069-1
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-540-66056-9
  • Online ISBN 978-3-662-10069-1
  • Series Print ISSN 0937-7433
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