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Liquiditätsregulierung als Determinante für Bankverhalten

Beiträge zur Theorie der Bankenregulierung

  • Martin Windl
Book

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XV
  2. Martin Windl
    Pages 1-4
  3. Martin Windl
    Pages 5-80
  4. Martin Windl
    Pages 81-126
  5. Martin Windl
    Pages 167-226
  6. Martin Windl
    Pages 227-230
  7. Back Matter
    Pages 231-289

About this book

Introduction

Aus der Aktualität des Regelwerks von Basel III resultieren neue Fragestellungen, denen sich Martin Windl auf Basis von mikroökonomischen Modellen nähert. Auf eine Diskussion des industrie- und informationsökonomischen Ansatzes der Bank folgt zunächst eine Vorstellung relevanter Beiträge zur Theorie und Empirie der Kapital- und Liquiditätsregulierung. Die anschließenden Kapitel befassen sich vor dem Hintergrund der Regulierung durch Basel III mit der mikroökonomischen Wirkungsweise der Liquiditätsregulierungsinstrumente LCR und NSFR auf optimales Bankverhalten. Die Analyse erfolgt unter der Prämisse eines positiven und eines negativen Interbankenzinses. Abschließend geht der Autor der Frage nach, inwiefern Liquiditätsregulierung Phänomene wie austrocknende Interbankenmärkte und Liquiditätshortung beeinflussen kann.

Der Inhalt
  • Liquidity Coverage Ratio und Bankverhalten
  • Negativzins, Regulierung und Bankverhalten
  • Regulierung und Liquiditätshortung

Die Zielgruppen
  • Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaft mit dem Schwerpunkt Finance
  • Fach- und Führungskräfte in Kreditinstituten und Zentralbanken sowie Finanzdienstleister

Der Autor
Dr. Martin Windl studierte Volkswirtschaftslehre an der LMU München und an der Universität Augsburg. Anschließend promovierte er im Fach Volkswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Seither ist sein Forschungsschwerpunkt die mikroökonomische Analyse von Liquiditätsregulierung, weitere Fachgebiete beinhalten die empirische Untersuchung von Bankverhalten.

Keywords

Liquiditätsregulierung Basel III Mikroökonomik Liquiditätsrisiko LCR NSFR Regulierung Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio Leverage Ratio Negativzins Liquiditätshortung

Authors and affiliations

  • Martin Windl
    • 1
  1. 1.AugsburgGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking