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Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung

Mathematische Fundierung und Analyse

  • Jan Natolski

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-VIII
  2. Jan Natolski
    Pages 1-21
  3. Jan Natolski
    Pages 37-66
  4. Jan Natolski
    Pages 67-86
  5. Jan Natolski
    Pages 121-158
  6. Jan Natolski
    Pages 159-163
  7. Back Matter
    Pages 165-172

About this book

Introduction

Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.

Der Inhalt
  • Definition des Replikationsproblems
  • Begründung der Replikationstheorie
  • Diskussion der Replikationsparameter
  • Konvergenz von Monte-Carlo-Verfahren
Die Zielgruppen
  • Dozierende und Studierende der Versicherungs- und Finanzmathematik
  • Praktikerinnen und Praktiker in den Bereichen Lebensversicherungen, Risikomanagement und Aktuariat
Der Autor
Jan Natolski wurde an der Universität Augsburg promoviert und ist aktuell Mitarbeiter einer Lebensversicherung im Bereich Risikomanagement. 

Keywords

Replizierende Portfolios Lebensversicherung Solvency II MCEV Risikokapital Monte-Carlo Cash-Flow-Matching Terminal-Value-Matching Wirtschaftsmathematik Methode der Replikation

Authors and affiliations

  • Jan Natolski
    • 1
  1. 1.AugsburgGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Finance, Business & Banking
Oil, Gas & Geosciences