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© 2015

Einführung in die Finanzmathematik

Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente

Textbook

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XII
  2. Jürgen Tietze
    Pages 1-50
  3. Jürgen Tietze
    Pages 101-171
  4. Jürgen Tietze
    Pages 173-223
  5. Back Matter
    Pages 421-453

About this book

Introduction

Dieses Buch behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen). Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte. Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen. Die aktuelle Auflage wurde aktualisiert und durch einen Lösungsanhang wesentlich erweitert.

Der Inhalt
Prozentrechnung und lineare Verzinsung - Termin- und Diskontrechnung - Zinseszinsrechnung (diskret und stetig) - Äquivalenzprinzip bei linearer und exponentieller Verzinsung - Inflation und Verzinsung - Rentenrechnung - Tilgungsrechnung - Tilgungspläne bei unterjährigen Leistungen - Effektivzinsmethoden in der Finanzmathematik unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kontoführungsmodelle und Konditionen - Festverzinsliche Wertpapiere, Kursrechnung - Aspekte der Risikoanalyse: das Duration-Konzept - Derivative Finanzinstrumente: Futures und Optionen - Investitionsrechnung

Die Zielgruppen
- Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Finanz- und Wirtschaftsmathematik an Fachhochschulen und Universitäten
- Wirtschaftspraktiker

Der Autor
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor (em.) für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.

 

Keywords

Futures Inflation Kontoführungsmodelle Kursrechnung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Optionen Rentenrechnung Risikoanalyse Zinseszinsrechnung Äquivalenzprinzip

Authors and affiliations

  1. 1.Fachbereich WirtschaftswissenschaftenFH AachenAachenGermany

About the authors

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor (em.) für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.

Bibliographic information

  • Book Title Einführung in die Finanzmathematik
  • Book Subtitle Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente
  • Authors Jürgen Tietze
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-07157-8
  • Copyright Information Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
  • Publisher Name Springer Spektrum, Wiesbaden
  • eBook Packages Life Science and Basic Disciplines (German Language)
  • Softcover ISBN 978-3-658-07156-1
  • eBook ISBN 978-3-658-07157-8
  • Edition Number 12
  • Number of Pages XII, 453
  • Number of Illustrations 165 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Quantitative Finance
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Industry Sectors
Finance, Business & Banking