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Prognose von Zeitreihen

Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler

  • Jürgen Vogel

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages 1-8
  2. Jürgen Vogel
    Pages 9-10
  3. Jürgen Vogel
    Pages 19-39
  4. Jürgen Vogel
    Pages 41-75
  5. Jürgen Vogel
    Pages 77-121
  6. Jürgen Vogel
    Pages 123-143
  7. Jürgen Vogel
    Pages 145-162
  8. Back Matter
    Pages 163-167

About this book

Introduction

Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse.

 

Der Inhalt

Allgemeine Prognosetechniken und Prognosefehler

Theoretische Grundlagen von Zeitreihen

Komponentenmodelle

ARMA-Modelle

ARIMA- und SARIMA-Modelle

Volatilitätsmodelle

 

Der Autor

Dr. Jürgen Vogel war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau.

 

Keywords

Komponentenmodelle Prognosetechniken Quantitative Verfahren Statistik Zeitreihenanalyse

Authors and affiliations

  • Jürgen Vogel
    • 1
  1. 1.Technische Universität IlmenauIlmenauGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Telecommunications
Engineering