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© 2013

Risikoanalyse

Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen

Benefits

  • Anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung

  • Der Schwerpunkt liegt auf einer einheitlichen Darstellung von finanz- und versicherungsmathematischen Aspekten

  • In der Neuauflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen

Textbook

Part of the Studienbücher Wirtschaftsmathematik book series (SWM)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XVIII
  2. Claudia Cottin, Sebastian Döhler
    Pages 1-24
  3. Claudia Cottin, Sebastian Döhler
    Pages 25-107
  4. Claudia Cottin, Sebastian Döhler
    Pages 109-171
  5. Claudia Cottin, Sebastian Döhler
    Pages 173-268
  6. Claudia Cottin, Sebastian Döhler
    Pages 269-307
  7. Claudia Cottin, Sebastian Döhler
    Pages 309-368
  8. Claudia Cottin, Sebastian Döhler
    Pages 369-426
  9. Claudia Cottin, Sebastian Döhler
    Pages 427-445
  10. Back Matter
    Pages 447-456

About this book

Introduction

Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.

Der Inhalt
Einführung - Mathematische Modellierung von Risiken - Risikokennzahlen und deren Anwendung -Risikoentlastungsstrategien - Abhängigkeitsmodellierung - Auswahl und Überprüfung von Modellen - Simulationsmethoden

Die Zielgruppen
Studierende der Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium
Praktiker in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, Beratungsfirmen


Die Autoren
Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld.
Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.

Keywords

Basel / Solvency II Diversifikation Finanzmathematik Hedging Risikodefinitionen Versicherungsmathematik

Authors and affiliations

  1. 1.FB Ingenieurwissenschaften und MathematiFH Bielefeld - University of Applied SciBielefeldGermany
  2. 2.Darmstadt University of Applied SciencesDarmstadtGermany

About the authors

Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld.
Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking

Reviews

Stimmen zur ersten Auflage:

"Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders für Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert." Zentralblatt MATH, 1183-1

„Das Buch bietet eine solide Einführung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschränkt als einführende Lektüre empfohlen werden.“ Risiko Manager, 23-2009