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Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

  • Jürgen Franke
  • Wolfgang Härdle
  • Christian Hafner
Textbook

Part of the Statistik und ihre Anwendungen book series (STATIST)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xiv
  2. Bewertung von Optionen

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 3-12
    3. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 13-34
    4. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 35-44
    5. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 45-54
    6. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 55-68
    7. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 69-97
    8. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 99-109
    9. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 111-124
    10. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 125-137
  3. Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen

    1. Front Matter
      Pages 139-139
    2. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 141-178
    3. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 179-201
    4. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 203-233
    5. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 235-259
  4. Spezifische Finanzanwendungen

    1. Front Matter
      Pages 261-261
    2. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 263-279
    3. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 281-291
    4. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 293-319
    5. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 321-333
    6. Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 335-342
  5. Back Matter
    Pages 343-359

About this book

Introduction

Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Es wird eine überschaubare Einführung in wichtige Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, vorgestellt sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Auf der beigefügten CD-ROM befindet sich der Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File, wobei alle Tabellen und Graphiken interaktiv reproduziert und verändert werden können. Eine Netzversion ist zu finden auf: www.quantlet.com. Das Buch richtet sich an Studenten wie Praktiker, die ihr im Beruf erworbenes Wissen vertiefen und verbreitern wollen.

Keywords

Black-Scholes-Optionsmodell Derivateberechnung Finanzmathematik Finanzstatistik Finanzzeitreihen Statistik Stochastische Prozesse Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeitstheorie Zeitreihen Zeitreihenanalyse

Authors and affiliations

  • Jürgen Franke
    • 1
  • Wolfgang Härdle
    • 2
  • Christian Hafner
    • 3
  1. 1.Universität KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Institut für Statistik und ÖkonometrieHumboldt Universität zu BerlinBerlinDeutschland
  3. 3.ElectrabelLouvain-la-NeuveBelgien

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-540-41722-4
  • Online ISBN 978-3-642-97127-3
  • Buy this book on publisher's site
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