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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten

Computational Finance

  • Rüdiger Seydel
Textbook

Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XII
  2. Rüdiger Seydel
    Pages 1-34
  3. Rüdiger Seydel
    Pages 77-110
  4. Rüdiger Seydel
    Pages 111-131
  5. Back Matter
    Pages 133-154

About this book

Introduction

In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.

Keywords

Abbildungen Derivate Finanzen Finanzmathematik Folgen Funktionen Modellierung Monte-Carlo-Simulation Numerik Statistik Stochastik Stochastische Differentialgleichungen Stochastische Prozesse Vektoren Wahrscheinlichkeit

Authors and affiliations

  • Rüdiger Seydel
    • 1
  1. 1.Mathematisches InstitutUniversität zu KölnKölnDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-59733-6
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-540-66889-3
  • Online ISBN 978-3-642-59733-6
  • Series Print ISSN 0937-7433
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