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Finanzmarktökonometrie

Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung

  • Hermann Singer

Part of the Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge book series (WIRTSCH.BEITR., volume 171)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-x
  2. Zeitstetige Modellierung

    1. Hermann Singer
      Pages 1-5
  3. Zeitstetige Dynamische Systeme

    1. Front Matter
      Pages 7-7
    2. Hermann Singer
      Pages 9-19
    3. Hermann Singer
      Pages 21-59
    4. Hermann Singer
      Pages 113-159
    5. Hermann Singer
      Pages 161-201
  4. Statistische Bewertung von Optionen

    1. Front Matter
      Pages 203-203
    2. Hermann Singer
      Pages 267-290
  5. Back Matter
    Pages 319-340

About this book

Keywords

Finanzmarkt Finanzmarktökonometrie Finanzwirtschaft Modellierung Optimale Filter Optionsbewertung Parameterschätzung Stochastische Differentialgleichungen Zeitstetige Systeme Ökonometrie

Authors and affiliations

  • Hermann Singer
    • 1
  1. 1.Wirtschaftswissenschaftliche FakultätUniversität RegensburgRegensburgGermany

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-58659-0
  • Copyright Information Physica-Verlag Heidelberg 1999
  • Publisher Name Physica, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-7908-1204-6
  • Online ISBN 978-3-642-58659-0
  • Series Print ISSN 1431-2034
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