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© 2014

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung

Textbook

Part of the Springer-Lehrbuch Masterclass book series (MASTERCLASS)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-IX
  2. Riccardo Gatto
    Pages 1-6
  3. Riccardo Gatto
    Pages 7-50
  4. Riccardo Gatto
    Pages 51-85
  5. Riccardo Gatto
    Pages 87-129
  6. Riccardo Gatto
    Pages 131-149
  7. Riccardo Gatto
    Pages 151-177
  8. Riccardo Gatto
    Pages 179-189
  9. Back Matter
    Pages 191-196

About this book

Introduction

Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.

Keywords

Poisson-Prozess Risikomaß Risikoprozess Ruinwahrscheinlichkeit Verlust-Verteilungen

Authors and affiliations

  1. 1.Institut für Mathematische StatistikUniversität BernBernSwitzerland

About the authors

Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz

Bibliographic information

  • Book Title Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
  • Book Subtitle Eine mathematische Einführung
  • Authors Riccardo Gatto
  • Series Title Springer-Lehrbuch Masterclass
  • Series Abbreviated Title Springer-Lehrbuch Masterclass
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
  • Publisher Name Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Life Science and Basic Disciplines (German Language)
  • Softcover ISBN 978-3-642-53951-0
  • eBook ISBN 978-3-642-53952-7
  • Edition Number 1
  • Number of Pages IX, 196
  • Number of Illustrations 16 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Actuarial Sciences
    Probability Theory and Stochastic Processes
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Industry Sectors
Finance, Business & Banking