Risiko- und Wertmanagement in Banken

Der Einsatz risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen

  • Authors
  • Gerhard Schröck

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XX
  2. Gerhard Schröck
    Pages 1-6
  3. Gerhard Schröck
    Pages 7-91
  4. Gerhard Schröck
    Pages 93-137
  5. Gerhard Schröck
    Pages 173-177
  6. Back Matter
    Pages 179-200

About this book

Introduction

Die Bezeichnung RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) ist mittlerweile auch in der deutschsprachigen Bankenwelt bekannt. Leider sind den potentiellen Anwendern häufig weder der Begriff noch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten klar. Gerhard Schröck behebt dieses Defizit, indem er einerseits definiert, wie sich risikobereinigte Rentabilitätskennzahlen in die Ziele des Risikomanagements bei Kreditinstituten einordnen lassen. Andererseits analysiert der Autor die breitgefächerte Eignung innerhalb der Gesamtbankensteuerung. Dabei reicht das Spektrum von der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen über die Shareholder Value Analyse, der optimalen Kapitalallokation, dem strategischen Management bis hin zur Gestaltung ökonomisch sinnvoller Entlohnungs- und Anreizsysteme bei Banken.

Keywords

Banken Bankgeschäft Banksteuerung Finanzwirtschaft Gesamtbanksteuerung Kennzahlen Kreditinstitut Kreditwirtschaft Management Risiko Risikokapital Risikomanagement Risikosteuerung Wettbewerb Wirtschaft

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-97754-0
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1997
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-6558-3
  • Online ISBN 978-3-322-97754-0
  • About this book
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