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Finanzderivate mit MATLAB®

Mathematische Modellierung und numerische Simulation

  • Michael Günther
  • Ansgar Jüngel

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XII
  2. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 1-7
  3. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 8-17
  4. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 18-45
  5. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 46-96
  6. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 97-148
  7. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 149-197
  8. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 198-223
  9. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 224-275
  10. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 276-287
  11. Michael Günther, Ansgar Jüngel
    Pages 305-305
  12. Back Matter
    Pages 288-305

About this book

Introduction

In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium.

Keywords

Arbitrage Binomialmethode Black-Scholes-Gleichung MATLAB Modellierung Monte-Carlo-Methode Randwertprobleme Simulation mathematische Modellierung parabolischer Differentialgleichungen

Authors and affiliations

  • Michael Günther
    • 1
  • Ansgar Jüngel
    • 2
  1. 1.Fachbereich MathematikBergische Universität WuppertalWuppertalDeutschland
  2. 2.FB Mathematik und InformatikJohannes Gutenberg-Universität MainzMainzDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-96842-5
  • Copyright Information Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2003
  • Publisher Name Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-528-03204-3
  • Online ISBN 978-3-322-96842-5
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