Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung

  • Authors
  • Stefan Marx

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XVII
  2. Stefan Marx
    Pages 1-2
  3. Stefan Marx
    Pages 49-79
  4. Stefan Marx
    Pages 81-140
  5. Stefan Marx
    Pages 179-206
  6. Stefan Marx
    Pages 207-208
  7. Back Matter
    Pages 209-254

About this book

Introduction

Den Erfolg eines Aktienportfolios bestimmt die zukünftige Wertentwicklung der aufgenommenen Aktien, die zum Investitionszeitpunkt jedoch nur schwer abzuschätzen ist. Methoden der Zeitreihenanalyse sind ein wichtiges Hilfsmittel, um Informationen über die Wertentwicklung, die Genauigkeit der Vorhersage und über Abhängigkeiten zwischen den Aktien zu ermitteln. Stefan Marx verknüpft die Portfolio Section Theorie mit der Zeitreihenanalyse und erreicht dadurch, daß die zur Portfolio-Optimierung benötigten Parameter durch zeitreihenanalytische Methoden zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang stellt der Autor die benötigten Grundlagen aus der Entscheidungstheorie dar und berechnet exemplarisch optimale Portfolios für verschiedene Risikoeinstellungen.

Keywords

Aktien Aktienkurse Anlagestrategien Entscheidungstheorie Optionen Portfolio Portfolio Selection Portfoliooptimierung Portfolioselektion Volatilität stochastische Prozesse

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-91484-2
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1996
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-6404-3
  • Online ISBN 978-3-322-91484-2
  • About this book
Industry Sectors
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Chemical Manufacturing
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