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© 2005

Robuste Ratingverfahren

Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

  • Authors
Book

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXII
  2. Andreas Oelerich
    Pages 1-10
  3. Andreas Oelerich
    Pages 11-52
  4. Andreas Oelerich
    Pages 53-97
  5. Andreas Oelerich
    Pages 107-148
  6. Andreas Oelerich
    Pages 149-195
  7. Andreas Oelerich
    Pages 197-270
  8. Andreas Oelerich
    Pages 271-276
  9. Back Matter
    Pages 277-309

About this book

Introduction

Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können.

Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

Keywords

Basel II Eigenkapitalhinterlegung Klassifikation Ratingsagentur Ratingverfahren Ökonometrie

About the authors

Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bremen. Er ist Controller für Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg.

Bibliographic information

  • Book Title Robuste Ratingverfahren
  • Book Subtitle Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
  • Authors Andreas Oelerich
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-81932-1
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2005
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Softcover ISBN 978-3-8244-8304-4
  • eBook ISBN 978-3-322-81932-1
  • Edition Number 1
  • Number of Pages XXII, 308
  • Number of Illustrations 16 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Finance, general
    Operations Research/Decision Theory
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Industry Sectors
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