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Modelle der Zeitreihenanalyse

  • Manfred Deistler
  • Wolfgang Scherrer

Part of the Mathematik Kompakt book series (MAKO)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-X
  2. Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
    Pages 1-29
  3. Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
    Pages 31-43
  4. Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
    Pages 45-67
  5. Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
    Pages 69-92
  6. Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
    Pages 93-112
  7. Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
    Pages 113-128
  8. Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
    Pages 129-153
  9. Back Matter
    Pages 155-159

About this book

Introduction

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

Keywords

Zeitreihen stationäre Prozesse Prognose Wiener Filter Wold Darstellung Spektral Darstellung AR/ARMA Prozesse Zustandsraum-Systeme Kalman Filter

Authors and affiliations

  • Manfred Deistler
    • 1
  • Wolfgang Scherrer
    • 2
  1. 1.Stochastik und WirtschaftsmathematikTechnische Universitat Wien Stochastik und WirtschaftsmathematikWienAustria
  2. 2.Stochastik und WirtschaftsmathematikTechnische Universität Wien Stochastik und WirtschaftsmathematikWienAustria

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Telecommunications
Aerospace