Une réinterprétation de la théorie du choix discret: le modèle à consommation aléatoire

Résumé

Les auteurs ouvrent dans cet article une discussion sur la modélisation économique des situations de choix discret. Comme alternative au modèle standard de la théorie du choix discret, basé sur une fonction d’utilité aléatoire, on introduit un nouveau modèle, dit à consommation aléatoire, où l’aléa est déplacé des préférences vers la consommation: dans ce dernier modèle, les préférences sont déterministes, mais elles portent sur une distribution de probabilités qui est ex-ante objet d’optimisation et qui régit in fine la consommation, ainsi considérée comme aléatoire. On examine les conditions sous lesquelles les deux modèles à utilité et à consommation aléatoires sont équivalents. On étudie enfin les rapports du modèle à consommation aléatoire avec la théorie des choix face à l’incertain, avec l’analyse des séries temporelles, ainsi qu’avec divers modèles aléatoires empruntés à d’autres domaines scientifiques.

Abstract

In this article, a discussion is opened on the economic modelization of discrete choice situations. As an alternative to the standard model in discrete choice theory, which is based on a randomized utility function, the authors introduce here a new model, namely the stochastic commodity model, by shifting the random component from preferences towards consumption: in the latter model, although preferences are deterministic, they operate on a probability distribution which is optimized ex-ante and with respect to which consumption is randomly drawn in fine. Conditions under which the random utility model and the stochastic commodity model can be made equivalent are explicited. Finally, they examine how the stochastic commodity model is connected to the theory of decision under uncertainty, to time series analysis, as well as to various stochastic models in other scientific fields.