Advertisement

Blätter der DGVFM

, Volume 4, Issue 4, pp 347–382 | Cite as

Die Variationen der Rechnungsgrundlagen in der Lebensversicherung, besonders im Hinblick auf Reserveberechnung und Technik erhöhter Risiken

  • Siegmund Fuchs
Article
  • 26 Downloads

Summary

In this paper the problem of the variation of the mathematical reserve in consequence of the variation of the interest rate and the underlying mortality is dealt with. In particular the substandard risks are taken into consideration.

In a following chapter, this problem is specialis by the mathematical reserve of an endowment insurance being considered only as a function of the mortality. For that purpose, the considerations are based on the well-known mortality concerns.

The last chapter laws of de Moivre, Dormoy and Gompertz-Makeham a question connected with the theory of decreasing substandard mortality.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturverzeichnis

  1. [1]
    Berger, A.: „Mathematik der Lebensversicherung.“ Verlag von Julius Springer, Wien (1939).Google Scholar
  2. [2]
    Boehm, C.: „Über den Charakter von Verbindungen zwischen Todes- und Erlebensfallversicherungen.“ Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, Band II, Heft 2 (1955).Google Scholar
  3. [3]
    Cantelli, F. P.: Genesi e costruzione delle tavole di mutualità. Bollettino di Notizie sul Credito e sulla Previdenza, Roma (1914).Google Scholar
  4. [4]
    Cantelli, F. P.: Sulle leggi di mutualità e sulle equazioni delle riserve matematiche. Giornale dell‘ Istituto Italiano degli Attuari, anno 9 (1938).Google Scholar
  5. [5]
    Christen, H.: „Eine Bemerkung zum Thema: Das Deckungskapital der gemischten und der terme-fixe Versicherung bei Änderung der Sterblichkeit.“ Mitteilungen der Vereinigung schweiz. Versicherungsmathematiker, 41. Band, Heft 2 (1941).Google Scholar
  6. [6]
    Friedli, W.: „Reserve und Rentenbarwert als analytische Funktionen“. Mitteilungen der Vereinigung schweiz. Versicherungsmathematiker, Heft 13 (1918).Google Scholar
  7. [7]
    Jecklin, H.: „Die technische Behandlung der gestaffelten multiplikativen Übersterblichkeit“. Mitteilungen der Vereinigung schweiz. Versicherungsmathematiker, 45. Band, Heft 2 (1945).Google Scholar
  8. [8]
    Jecklin, H.: „Beitrag zum Problem der sinkenden Übersterblichkeit“. Mitteilungen der Vereinigung schweiz. Versicherungsmathematiker, 58. Band, Heft 2 (1958).Google Scholar
  9. [9]
    Jecklin-Eisenring: „Die Staffelung der Versicherungssumme bei anormalen Risiken“. Mitteilungen der Vereinigung schweiz. Versicherungsmathematiker, 45. Band, Heft 1 (1945).Google Scholar
  10. [10]
    Knoche, H. G.: „Versicherungsmathematische Funktionen als rationale Funktionen der Sterbenswahrscheinlichkeiten“. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, Band III, Heft 2 (1957).Google Scholar
  11. [11]
    Kracke, H.: „Über den Einfluß des Zinses auf den Charakter gemischter Kapitalversicherungen mit wechselnden Versicherungssummen“. Beiträge zur Versicherungswissenschaft, Festschrift für Prof. Dr. Dr. W. Rohrbeck, Berlin (1955).Google Scholar
  12. [12]
    Leepin, P.: „Über den Einfluß von Änderungen der Rechnungsgrundlagen auf Prämien und Prämienreserven“. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, Band III, Heft 1 (1956).Google Scholar
  13. [13]
    Lidstone, G. J.: „Changes in pure premium policy consequent upon variations in the rate of interest or the rate of mortality“. Journal of the Institute of Actuaries, vol. 39 (1905).Google Scholar
  14. [14]
    Löer, K.: „Der Charakter der Todesfallversicherung“. Blätter für Versicherungsmathematik, Band 3, Heft 3 (1934).Google Scholar
  15. [15]
    Meyer, E.: „Die Bestimmung des Charakters einer Versicherung“. Blätter für Versicherungsmathematik, Band 4, Heft 8 (1939).Google Scholar
  16. [16]
    Moser, Chr.: „Der Zeichenwechselsatz“. Mitteilungen der Vereinigung schweiz. Versicherungsmathematiker, Heft 9 (1914).Google Scholar
  17. [17]
    Saxer, W.: „Versicherungsmathemati“, Erster und zweiter Teil. Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg (1955 und 1958).Google Scholar
  18. [18]
    Schärf, H.: „Über einige Variationsprobleme der Versicherungsmathematik“. Mitteilungen der Vereinigung schweiz. Versicherungsmathematiker, 41. Band, Heft 2 (1914).Google Scholar
  19. [19]
    Storck, H.: „Der Charakter einer Lebensversicherung als Hilfsmittel zur Ermittlung risikotechnisch ausreichender Prämien und Reserven“. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, Band III, Heft 4 (1958).Google Scholar
  20. [20]
    Thalmann, W.: „Zahlenwerte der Prymschen Funktion zur Berechnung von Rentenbarwerten“. Mitteilungen der Vereinigung schweiz. Versicherungsmathematiker, Heft 26 (1931).Google Scholar

Copyright information

© DAV/DGVFM 1960

Authors and Affiliations

  • Siegmund Fuchs
    • 1
  1. 1.Winterthur

Personalised recommendations