Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Transformationen der Eintrittszeitpunkte gemischter Poisson-Prozesse zu Martingalen führen, und wie solche Transformationen zur Charakterisierung gemischter Poisson-Prozesse in der Klasse der Geburtsprozesse durch Martingaleigenschaften herangezogen werden können.
Summary
We investigate which kind of transformations of the occurrence times of mixed Poisson processes give rise to martingales, and how such transformations can be used to characterize mixed Poisson processes among the class of pure birth processes by martingale properties.
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References
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Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen eines Heisenberg-Stipendiums.
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Pfeifer, D. Martingale characteristics of mixed poisson processes. Blätter DGVFM 18, 107–110 (1987). https://doi.org/10.1007/BF02809317
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF02809317