Mehrzustandsmodelle in der berufsunfÄhigkeitsversicherung

Zusammenfassung

In dieser Arbeit stellen wir ein aktuarielles Modell für die BerufsunfÄhigkeitsversicherung vor, das auf der Theorie der zeitstetigen Markov-Prozesse basiert. Wir zeigen, da\ es die bisher in Deutschland verwendete Kalkulationsmethode umfa\t und gleichzeitig wesentlich flexibler ist. So erlaubt es die Behandlung vielfÄltiger Produktvarianten, wie z. B. beliebige Kombinationen von Vertragsdauer, Karenzzeit, Wartefrist, Rentenzahlungsdauer etc., ohne da\ dazu neue Grö\en bestimmt werden müssen. Vielmehr beruht das Modell auf vier grundlegenden übergangsintensitÄten. Diese können ohne gro\en Aufwand geschÄtzt werden, wodurch das vorliegende Modell praktisch anwendbar wird.

Summary

In this article, we describe an actuarial model for disability insurance that is based on the theory of continuous Markov processes. It generalizes the model currently used in Germany and is much more flexible. Without additional estimations, a great variety of product features can be modelled, for example arbitrary combinations of contract duration, waiting time, benefit payment periods etc. The model is based on four transition intensities which can be estimated without too much difficulty thus making the model useful in practice.