Advertisement

Blätter der DGVFM

, Volume 22, Issue 3, pp 479–499 | Cite as

Mehrzustandsmodelle in der berufsunfÄhigkeitsversicherung

Theorie und Einsatzmöglichkeit
  • Hans-Georg Möller
  • Hans-Joachim Zwiesler
Article

An application of multiple-state-models to disability insurance

Zusammenfassung

In dieser Arbeit stellen wir ein aktuarielles Modell für die BerufsunfÄhigkeitsversicherung vor, das auf der Theorie der zeitstetigen Markov-Prozesse basiert. Wir zeigen, da\ es die bisher in Deutschland verwendete Kalkulationsmethode umfa\t und gleichzeitig wesentlich flexibler ist. So erlaubt es die Behandlung vielfÄltiger Produktvarianten, wie z. B. beliebige Kombinationen von Vertragsdauer, Karenzzeit, Wartefrist, Rentenzahlungsdauer etc., ohne da\ dazu neue Grö\en bestimmt werden müssen. Vielmehr beruht das Modell auf vier grundlegenden übergangsintensitÄten. Diese können ohne gro\en Aufwand geschÄtzt werden, wodurch das vorliegende Modell praktisch anwendbar wird.

Summary

In this article, we describe an actuarial model for disability insurance that is based on the theory of continuous Markov processes. It generalizes the model currently used in Germany and is much more flexible. Without additional estimations, a great variety of product features can be modelled, for example arbitrary combinations of contract duration, waiting time, benefit payment periods etc. The model is based on four transition intensities which can be estimated without too much difficulty thus making the model useful in practice.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturverzeichnis

  1. Continuous Mortality Investigation Committee (CMI): Continuous Mortality Investigation Report 9; Oxford; Alden Press(1984).Google Scholar
  2. Continuous Mortality Investigation Committee (CMI): Continuous Mortality Investigation Report 12; Oxford; Alden Press (1991).Google Scholar
  3. Hennessey, J. C.;Dykacz, J. M.: Projected Outcomes and Length of Time in the Disability Insurance Program; Social Security Bulletin Vol. 52 No. 9 (1989), S. 1–41.Google Scholar
  4. Kondo, J.: Integral Equations; Tokio; Kodansha (1991).MATHGoogle Scholar
  5. Möller, H.-G.: Ein mathematisches Modell für die BerufsunfÄhigkeitsversicherung; Ulm; Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (1995).Google Scholar
  6. Pitacco, E.: Disability Risk Models: Towards a Unifying Approach; London; City University, Department of Actuarial Science & Statistics (1993).Google Scholar
  7. Segerer, G.: The Actuarial Treatment of the Disability Risk in Austria, Germany and Switzerland; Insurance: Mathematics and Economics 13 (1993), S. 131–140.MATHCrossRefGoogle Scholar
  8. Starke, L. G. L. K.: The Duration of Sickness; Journal of the Institute of Actuaries 107 (1980), S. 365–372.Google Scholar
  9. Waters, H. R.: An Approach to the Study of Multiple State Models; Journal of the Institute of Actuaries 111 (1984), S. 363–374.Google Scholar
  10. Waters, H. R.: Some Aspects of the Modelling of Permanent Health Insurance; Journal of the Institute of Actuaries 116 (1989), S. 611–624.Google Scholar

Copyright information

© DAV/DGVFM 1996

Authors and Affiliations

  • Hans-Georg Möller
    • 1
  • Hans-Joachim Zwiesler
    • 1
  1. 1.Ulm

Personalised recommendations